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簡(jiǎn)單說(shuō)期貨基差的意思就是現(xiàn)階段某個(gè)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的差價(jià)?；?現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。

基差為負(fù)值，說(shuō)明現(xiàn)貨過(guò)多，此時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格小于該商品的期貨價(jià)格；

基差為正值，說(shuō)明當(dāng)市場(chǎng)商品供應(yīng)出現(xiàn)短缺，供不應(yīng)求時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格就會(huì)高于期貨價(jià)格；

基差為零值，說(shuō)明此時(shí)期貨合約越接近交割期，基差就會(huì)越來(lái)越小。

基差風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的基差直接相關(guān)，當(dāng)投資者持有現(xiàn)貨，持有期貨空頭頭寸對(duì)沖，對(duì)沖平倉(cāng)日基差擴(kuò)大，投資者將盈利；

相反，當(dāng)投資者未來(lái)將買(mǎi)入某項(xiàng)資產(chǎn)，持有期貨多頭頭寸對(duì)沖，對(duì)沖平倉(cāng)日基差擴(kuò)大，投資者將虧損。因此，基差是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間實(shí)際運(yùn)行變化的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。